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5年期國債期貨合約表 |
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合約標的 |
面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債 |
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可交割國債 |
合約到期月份首日剩余期限為4-5.25年的記賬式附息國債 |
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報價方式 |
百元凈價報價 |
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最小變動價位 |
0.005元 |
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合約月份 |
最近的三個季月（3月、6月、9月、12月中的最近三個月循環） |
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交易時間 |
09:15—11:30， 13:00—15:15 |
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最后交易日交易時間 |
09:15—11:30 |
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每日價格最大波動限制 |
上一交易日結算價的±1.2% |
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最低交易保證金 |
合約價值的1% |
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最后交易日 |
合約到期月份的第二個星期五 |
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最后交割日 |
最后交易日后的第三個交易日 |
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交割方式 |
實物交割 |
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交易代碼 |
TF |
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上市交易所 |
中國金融期貨交易所 |
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5年期國債期貨轉換因子和應計利息計算公式 |
國債期貨可交割國債的轉換因子和應計利息計算公式公布如下：
一、轉換因子
轉換因子計算公式如下：
其中，r：5年期國債期貨合約票面利率3%；
x：交割月到下一付息月的月份數；
n：剩余付息次數；
c：可交割國債的票面利率；
f：可交割國債每年的付息次數。
計算結果四舍五入至小數點后4位。
二、應計利息
應計利息的日計數基準為“實際天數/實際天數”，每100元可交割國債的應計利息計算公式如下：
計算結果四舍五入至小數點后7位。
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